6月7日下午，中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士，《系统科学与数学》副主编受邀作了题为“考虑投资者观点的多阶段证券资产配置研究”的学术讲座,我院院长雷宏振、各系教师及研究生等80余人聆听了本次讲座。讲座由我院商业数据研究中心主任周晓阳副教授主持。

在本次专题讲座中，房勇首先从“研究背景与意义”、“理论基础与研究现状”、“资本市场均衡和投资者观点分析”、“考虑投资者观点的单期资产配置模型构建”、“考虑投资者观点的多期资产配置模型构建”与“总结与期望”几个部分，以几个与现实背景密切相关的问题打开话题，深入浅出地为我院师生讲述了他课题中模型构建的原理与其丰富的实践意义，风趣幽默，引人入胜。房勇以其模型严密的逻辑，将考虑投资者观点的资产配置模型推广并提出了基于优化思想的Black—Litterman模型求解方法，克服了模型无法兼容极度自信度观点这一问题，之后给出观点时效性衰减公式，从而将考虑投资者观点的资产配置模型推广到多期。

最后，房勇与在座师生就模型求解方法进行了交流探讨。

（供稿/摄影：学院办公室）